指导性文档与策略

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指导性文档

利率衍生产品

• BAX 描述小册子
• CGB 和 OGB 参考手册
• CGB：平稳起飞 （希拉诺的研究）
• ONX 参考手册

指数衍生产品

• 指数衍生产品参考手册
• SCF 交易手册
• 指数期货和期权 — 合约信息

股票衍生产品

• 股票期权参考手册
• 股票期权的税制
• 看跌期权：现已适用于RRSP（注册退休金储蓄计划）

货币衍生产品

• 货币期权参考手册

策略

BAX

• 用套期保值一份未来商业票据签发的方式防止利率的可能上涨
• 收益率曲线策略（日历套利）
• 拿BAX和欧元的差价做国际套利（BED套利）

OBX

• 利率上限
• 利率下限
• 连环策略（利率链）

CGZ

• 减少债券组合投资的期限
• 延长短期国库券组合投资的期限
• 加拿大-美国收益曲线套利
• 加拿大政府的2年期/10年期收益曲线套利
• 开放交换头寸的套期保值
• 现金及套利交易
• 信用套利：2年期加拿大政府债券期货 / BAX 2年期套购期权

CGF

• 加拿大政府的5年期/30年期收益曲线套利
• 交叉套期保值：加拿大抵押债权（CMBs）投资组合的套期保值

CGB

• 套期保值10年债券
• 合成债券投资组合
• 债券投资组合期限调整
• Futures invoice spread

LGB

• 减少一项债券投资组合的期限
• 加拿大-美国收益曲线套利
• 加拿大政府的2年期/30年期收益曲线套利
• 开放交换头寸的套期保值
• 现金及套利交易

ONX

• 套期保值一项银行承兑（BA）的头寸
• 套期保值回购协议借贷

SXF

• 套期保值一项投资组合
• 投资组合的综合风险

股票期权

• 购买看涨期权，而不是购买股票
• 把购买看涨期权当作保护未来购买的手段
• 为套期保值一手卖空期权而购买看涨期权（有保护看涨期权）
• 立权（即卖出）持保看涨期权
• 购买看跌期权，而不是卖空股票
• 把购买看跌期权当作一份保单（有保护看跌期权）
• 立权（即卖出）有担保看跌期权
• 立权（即卖出）持保多空套做期权
• 买入跨式部位
• 熊市看涨期权套利（信用看涨期权套利或垂直套利）
• 牛市看涨期权套利（债务看涨期权套利或垂直套利）
• 熊市看跌期权套利（债务看跌期权套利或垂直套利）
• 牛市看跌期权套利（信用看跌期权套利或垂直套利）
• 补救策略
• 连环策略