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Contrats à terme 30 jours sur le taux repo à un jour (ONX)

Unité de négociation

Chaque contrat correspond à une valeur nominale de 5 000 000 $CAN.

Mois d'échéance

Quatre mois dans le cycle mars, juin, septembre, décembre plus trois mois les plus rappprochés non trimestriels (serials).

Cotation des prix

Indice : 100 moins la moyenne mensuelle du taux repo à un jour pour le mois d'échéance.

Dernier jour de négociation / Échéance

Dernier jour ouvrable du mois d'échéance.

Le contrat est réglé en espèces basé sur la moyenne mensuelle du taux repo quotidien à un jour pour le mois d'échéance. Le taux repo à un jour (CORRA) est calculé et rapporté par la Banque du Canada. La moyenne mensuelle est une moyenne arithmétique simple correspondant à la somme des taux quotidiens repo à un jour divisée par le nombre de jours du calendrier du mois. Le taux correspondant aux jours de fin de semaine et aux jours fériés est celui du jour ouvrable précédent. Par exemple, le taux du vendredi est utilisé comme taux du samedi et du dimanche. Le prix de règlement final est déterminé le premier jour ouvrable suivant le dernier jour de négociation.

Type de contrat

Règlement en espèces.

Unité minimale de fluctuation des prix

0,005 = 20,55 $CAN (un demi de 1/100 d'un pour cent de 5 000 000 $CAN sur une base de 30 jours).

Seuil de déclaration

300 contrats.

Limites de position

Les renseignements sur les limites de position sont disponibles à la Bourse, étant donné qu'elles sont sujettes à des changements périodiques. Veuillez vous référer à la section Circulaires.

Marge minimale par contrat

Les renseignements sur la marge minimale par contrat sont disponibles à la Bourse, étant donné qu'elle est sujette à des changements périodiques. Veuillez vous référer à la page Exigences de marge sur les contrats à terme du site de la Division de la réglementation.

Heures de négociation (heure de Montréal)

Séance initiale: 6 h à 7 h 45
Séance régulière: 8 h à 15 h
Séance prolongée*: 15 h 09 à 16 h

* Il n'y a aucune séance prolongée le dernier jour de négociation du mois d'échéance d'un contrat.

Note : Lors des jours de fermeture hâtive, la séance régulière se termine à 13 h, heure à laquelle le prix de règlement quotidien est établi. Dans ces circonstances, la séance prolongée débute à 13 h 09 jusqu'à 13 h 30.