Simulation de négociation d'options

Renseignements généraux et inscription

Conditions d'admissibilité

Chaque équipe doit être inscrite à plein temps à un programme d'études universitaires de premier cycle avec une spécialisation en finance (ou tout autre domaine connexe) au Québec.

Composition des équipes

Chaque équipe est composée d'un à cinq participants. Il n'y a pas de limite quant au nombre d'équipes participantes par université ou faculté.

Inscription gratuite

Remplissez le formulaire d'inscription.

Date limite d'inscription

Le lundi 28 janvier 2013 à 17 h.

Description de la simulation

Paramètres de départ

• Chaque équipe disposera sur son compte d'un montant virtuel de 100 000 $ pour créer son portefeuille d'options.
• Le portefeuille de chaque équipe doit être composé d'au moins dix classes d'options choisies à partir de la liste des classes d'options canadiennes.
• Cette simulation de négociation d'options se déroule durant le trimestre d'hiver 2013 et elle dure neuf semaines, du 4 février 2013 au 5 avril 2013.

Volet obligatoire

• Chaque équipe doit assister à une séance éducative sur le marché canadien des produits dérivés et l'utilisation des stratégies de négociation. Cette séance aura lieu le 31 janvier 2013 à 17 h à l'amphithéâtre du Cœur des sciences de l'UQÀM et par webdiffusion.
• Chaque stratégie doit avoir une valeur nominale minimale de 5 000$ ou comprendre 10 contrats d'options.
• Les stratégies obligatoires doivent être négociées en une seule opération, et non, en pattes. Pour ce faire, vous devez sélectionner la stratégie appropriée dans le champ « Type d'opérations » du simulateur de négocation d'options.
• Toutes les positions doivent être liquidées avant la fermeture du marché le 5 avril 2013. Chaque équipe avec des positions ouvertes après la dernière journée de négociation sera disqualifié.

Stratégies obligatoires

• Chaque équipe doit exécuter les quatre stratégies d'options prédéfinies qui suivent :
  • Vente d'options d'achat couvertes (covered call writing)
  • Achat d'options de vente de protection (protective puts)
  • Achat d'options d'achat
  • Spread haussier ou baissier
• Chaque équipe doit exécuter deux stratégies surprises qui seront dévoilées par courriel aux 4^e et 7^e semaines de négociation. Les deux courriels contiendront un lien pour accéder aux deux vidéos explicatives des stratégies à compter du 28 février 2013 à 17 h et 21 mars 2013 à 17 h.

Lauréats

L'équipe gagnante qui aura respecté le volet obligatoire tout en enregistrant le meilleur rendement après neuf semaines de négociation, recevra un prix de 10 000 $ de la Bourse de Montréal.

Fiches de stratégies d'options sur actions

• Vente d'options d'achat couvertes (covered call writing)
• Achat d'options de vente de protection (protective puts)
• Position acheteur sur un straddle (option double)
• Spread baissier sur options d'achat (écart ou position mixte)
• Spread haussier sur options d'achat (écart ou position mixte)
• Spread baissier sur options de vente (écart ou position mixte)
• Spread haussier sur options de vente (écart ou position mixte)

Les publications offertes par la Bourse de Montréal à titre de référence se trouvent à la page Guides et stratégies.