Bourse canadienne de produits dérivés*

Simulation de négociation d'options

Inscription et renseignements généraux

Inscription gratuite

Remplissez le formulaire d'inscription.

Date limite d'inscription

Le vendredi 22 janvier 2016 à 17 h (HNE).

Conditions d'admissibilité

Chaque équipe doit être inscrite à temps complet à un programme d'études universitaires de premier cycle ou de MBA au Canada.

Composition des équipes

Chaque équipe comprend entre un et quatre participants. Aucune limite n'est fixée quant au nombre d'équipes participantes par université ou faculté.

Description de la simulation

Paramètres de départ

  • Chaque équipe disposera dans son compte d'un montant virtuel de 100 000 $ pour créer son portefeuille d'options.
  • Cette simulation de négociation d'options se déroule durant le trimestre d'hiver 2016 et dure huit semaines, du 1er février 2016 au 25 mars 2016.
  • Chaque équipe est fortement encouragée à assister à une séance éducative organisée par l'Ambassadeur étudiant de son université le mercredi 27 janvier 2016 à 17 h (HNE). Cette séance éducative portera sur le volet obligatoire de la simulation, les stratégies de négociation d'options, les fonctionnalités du simulateur de négociation ainsi que les alertes et cotes. La présentation sera suivie d'une période de questions en direct par webémission.

Volet obligatoire

  • Le portefeuille de chaque équipe doit être composé d'au moins cinq classes d'options canadiennes choisies parmi les 50 titres les plus actifs sur le marché.
  • Chaque stratégie obligatoire doit mobiliser une valeur nominale minimale de 5 000 $ ou comprendre 10 contrats d'options. Il n'y a pas de période de détention minimale requise.
  • Chaque transaction initiale est limitée à un maximum de 5 000 actions ou 50 contrats d'options sur la même série d'options.
  • Les stratégies obligatoires doivent être négociées en une seule opération en sélectionnant le champ « Type d'opérations » du simulateur de négociation, et non en étapes, à l'exception de l'achat d'options d'achat (Long call).
  • Chaque équipe peut recevoir un maximum de cinq « appels de marge » durant la simulation.
  • Toutes les positions doivent être liquidées avant la fermeture du marché le 25 mars 2016.

Stratégies obligatoires

  • Chaque équipe doit exécuter les quatre stratégies d'options prédéfinies suivantes :
    • Achat d'options d'achat (Long call)
    • Options doubles à découvert (Short straddle)
    • Options de vente couvertes (Married put)
    • Écart papillon sur options d'achat (Butterfly call)
  • Chaque équipe doit exécuter une stratégie surprise qui sera dévoilée par courriel le mercredi 24 février 2016 à 16 h (HNE).
  • Les participants doivent respecter tout le volet obligatoire ainsi que les stratégies obligatoires afin d'être admissibles aux prix.
    Pour plus de détails, veuillez consulter le Règlement de la simulation.

Lauréats

Les trois équipes ayant respecté le volet obligatoire tout en enregistrant le meilleur rendement après huit semaines de négociation recevront respectivement un 1er prix de 10 000 $, un 2e prix de 5 000 $ et un 3e prix de 2 500 $ offerts par la Bourse de Montréal.

La meilleure équipe de chaque université ainsi que les 50 meilleures équipes dans le classement canadien ayant respecté le volet obligatoire recevront un certificat d'excellence.

Fiches de stratégies d'options sur actions

Les publications offertes par la Bourse de Montréal à titre de référence se trouvent à la page Guides et stratégies.