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Dérivés sur taux d'intérêt
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Produits de données historiques MX TMX Datalinx
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Dérivés sur taux d'intérêt
Le marché à terme de la Bourse de Montréal est réparti dans deux catégories : les taux d'intérêt avec un horizon d'un jour à 30 ans et les indices boursiers canadiens. La Bourse a créé un marché organisé et bien structuré qui comporte des attributs hautement prisés : accès direct, transparence, équité et rapidité.
Information sur les produits
BAX – OBX
- Three-Month Canadian Bankers’ Acceptance Futures (BAX)
- Options sur contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois (OBW, OBX, OBY, OBZ)
- CDOR
- Strips
- Échéances rapprochées
- Opérations sur options OBX profondément en dehors du cours
- Caractéristiques générales et stratégies
CGZ – CGF – CGB – LGB
- Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de deux ans (CGZ)
- Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de cinq ans (CGF)
- Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de dix ans (CGB)
- Options sur contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de dix ans (OGB)
- Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de 30 ans (LGB)
- Facteur de concordance
- Avis de livraison
- Modèle théorique d'établissement du prix du contrat CGZ (disponible en anglais seulement)
- Caractéristiques générales et stratégies
Sommaire du marché à terme
CRA | BAX | OBX | CGZ | CGF | CGB | LGB | SXF | SXM | SEG | SMJ | SCF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 92 734 | 2 000 | 16 845 | 39 212 | 103 866 | 0 | 16 467 | 52 | 0 | 0 | 0 |