Options sur le dollar US (USX)

Valeurs sous option

Dollar US.

Unité de négociation

Un contrat représente 10 000 Dollars US.

Cycle d'échéance

Au minimum, les quatre mois les plus rapprochés consécutifs, plus les quatre prochains mois du Cycle trimestriel mars, juin, septembre et décembre. À même ce Cycle d'échéance, la Bourse peut inscrire à la cote des échéances étalées sur une période de deux ans et une échéance annuelle en Janvier.

Échéance annuelle de janvier pour les options à long terme.

Cotation des primes

Les primes d'options sont cotées en cents canadiens par unité de devise étrangère. Par exemple, une prime cotée à 0,75 cents canadiens pour une option sur le dollar US représente une prime ayant une valeur totale de 0,75 cents canadiens / $US × 10 000 $US × 1 $CAN / 100 cents canadiens = 75 $CAN.

Valeur totale de la prime

La valeur totale de la prime pour un contrat est le montant coté multiplié par l'unité de négociation d'un contrat.

Unité minimale de fluctuation des primes

La fluctuation minimale des prix de la prime est de 0,01 cent canadien ou une valeur de l'unité de fluctuation de 1 $CAN par unité de devise étrangère. C'est-à-dire : 0,01 cent canadien/dollar US × 10 000 $US × 1 $CAN/100 cents canadiens = 1 $CAN.

Prix de levée

Au minimum, cinq prix de levée autour du prix de la valeur sous-jacente.

Les prix de levée sont établis à des intervalles minimaux de $0,50 CA par unité de devise étrangère.

Type de contrat

Style européen.

Dernier jour de négociation

La négociation se termine à 12 h 30, le troisième vendredi du mois d'échéance, s'il s'agit d'un jour ouvrable. S'il ne s'agit pas d'un jour ouvrable, la négociation se termine à 12 h 30 le première jour ouvrable précédent.

Jour d'échéance

Le dernier jour de négociation du mois d'échéance.

Règlement à la levée

Règlement en espèces. Le montant devant être payé ou reçu lors du règlement final de chaque contrat d'options est déterminé en multipliant l'unité de négociation par la différence entre le prix de levée et le taux de change fixé par Bloomberg FX Fixings (BFIX) à 12 h 30 heure de New York pour la dite devise étrangère vis-à-vis le dollar canadien à la date d'échéance.

Bloomberg BFIX disponible à : https://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings

Seuil de déclaration des positions

500 contrats du même côté du marché, toutes échéances confondues.

Limite de position

  • Limite de positions pour tous les mois combinés : 40 000 contrats lorsque l'unité de négociation est de 10 000 unités de devise étrangère. Cette limite doit être ajustée pour refléter le même montant notionnel si l'unité de négociation est modifiée ou si de nouvelles unités de négociation sont ajoutées par la Bourse.
  • Limite de positions pour le mois d'échéance en cours : sans objet.

Heures de négociation

9 h 30 à 16 h

Corporation de compensation

Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC).

Procédures de négociation

Veuillez vous référer aux Règles de la Bourse.

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