Notez que la négociation des dérivés sur taux d'intérêt cessera à 13 h 30 en ce 29 septembre 2022. Par ailleurs, les marchés de la Bourse seront fermés le 30 septembre 2022.

Contrats à terme sur indices sectoriels (SXA, SXB, SXD, SXG, SXH, SXK, SXR, SXS, SXT, SXU, SXW, SXY)

Sous-jacents

  1. Indice aurifère mondial S&P/TSX (SXA)
  2. Indice plafonné de la finance S&P/TSX (SXB)
  3. Indice plafonné des technologies de l'information S&P/TSX (SXH)
  4. Indice composé S&P/TSX – Banques (secteur) (SXK)
  5. Indice plafonné des services aux collectivités S&P/TSX (SXU)
  6. Indice plafonné de l'énergie S&P/TSX (SXY)
  7. Indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de l'énergie (SXD)
  8. Indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de la finance (SXG)
  9. Indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de l'immobilier (SXR)
  10. Indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS des services de télécommunication (SXT)
  11. Indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS des médias (SXS)
  12. Indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de l'assurance (SXW)

Multiplicateurs

  1. SXA : 200 $CAN multiplié par le niveau du contrat à terme sur l'indice aurifère mondial S&P/TSX
  2. SXB : 200 $CAN multiplié par le niveau du contrat à terme sur l'indice plafonné de la finance S&P/TSX
  3. SXH : 500 $CAN multiplié par le niveau du contrat à terme sur l'indice plafonné des technologies de l'information S&P/TSX
  4. SXK : 20 $CAN multiplié par le niveau du contrat à terme sur l'indice composé S&P/TSX – Banques (secteur)
  5. SXU : 200 $CAN multiplié par le niveau du contrat à terme sur l'indice plafonné des services aux collectivités S&P/TSX
  6. SXY : 200 $CAN multiplié par le niveau du contrat à terme sur l'indice plafonné de l'énergie S&P/TSX
  7. SXD : 50 $CAN multiplié par le niveau du contrat à terme sur l'indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de l'énergie
  8. SXG : 50 $CAN multiplié par le niveau du contrat à terme sur l'indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de la finance
  9. SXR : 20 $CAN multiplié par le niveau du contrat à terme sur l'indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de l'immobilier
  10. SXT : 50 $CAN multiplié par le niveau du contrat à terme sur l'indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS des services de télécommunication
  11. SXS : 50 $CAN multiplié par le niveau du contrat à terme sur l'indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS des médias
  12. SXW : 50 $CAN multiplié par le niveau du contrat à terme sur l'indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de l'assurance

Cycle d'échéance

Mars, juin, septembre et décembre.

Cotation des prix

Cotés en points d'indice, à deux décimales près.

Unités minimales de fluctuation des prix

  • Positions simples :
    • 0.10 point d'indice pour SXA, SXB, SXK, SXU, SXY, SXD, SXG, SXR, SXT, SXS et SXW
    • 0.05 point d'indice pour SXH
       
  • Écarts calendaires :
    • 0.01 point d'indice pour tous les symboles
       
  • Opérations sur la base du cours de clôture :
    • 0.01 point d'indice pour les positions simples d'opérations sur la base du cours de clôture pour SXA, SXB, SXH, SXU et SXY
    • 0.10 point d'indice pour les positions simples d'opérations sur la base du cours de clôture pour SXK
    • 0.05 point d'indice pour les positions simples d'opérations sur la base du cours de clôture pour SXD, SXG, SXR, SXT, SXS et SXW

Type de contrat

Règlement en espèces. Le règlement final se fait au cours d'ouverture officiel de l'indice sectoriel à la date de règlement final.

Dernier jour de négociation

La négociation se termine le jour ouvrable précédant la date de règlement final.

Date de règlement final

Le troisième vendredi du mois d'échéance ou, s'il se n'agit pas d'un jour ouvrable, le premier jour ouvrable précédent.

Seuil de déclaration des positions

500 positions acheteur et vendeur brutes pour toutes les échéances combinées.

Limite de position

  • Limite de positions pour tous les mois combinés : les renseignements sont disponibles à la Division de la réglementation, étant donné qu'elle est sujette à des changements périodiques. Veuillez vous référer à la page des limites de positions du site de la Division de la réglementation.
  • Limite de positions pour le mois d'échéance en cours : sans objet.

Arrêt de négociation

Un arrêt de négociation des contrats à terme sur indices sectoriels sera coordonné avec le déclenchement du mécanisme d'arrêt de négociation des sous-jacents (coupe-circuit).

Marge minimale requise

Les renseignements sur les marges minimales requises sont disponibles à la Bourse étant donné qu'elles sont sujettes à des changements périodiques. Veuillez vous référer à la page Exigences de marge sur les contrats à terme du site de la Division de la réglementation.

Heures de négociation

Séance initiale*
20 h (t-1) à 9 h 15
Séance régulière
9 h 30 à 16 h 30

* Une fourchette de négociation de -5 % à +5 % (basée sur le prix de règlement de la journée précédente) est établie seulement pour cette séance.

Corporation de compensation

Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC).

Procédures de négociation

Veuillez vous référer aux Règles de la Bourse.

L'information contenue dans ce document n'est qu'à titre informatif et ne doit pas être interprétée de manière à créer des obligations légales. Ce document n'est qu'un sommaire des caractéristiques des produits qui sont prévues dans les Règles de Bourse de Montréal Inc. (« Règles de la Bourse »). Bien que Bourse de Montréal Inc. fasse tous les efforts pour maintenir à jour ce document, elle ne garantit pas que celui-ci soit complet ou exact. Dans l'éventualité où il existe des différences entre l'information contenue dans ce document et les Règles de la Bourse, ces dernières auront préséances. Les Règles de la Bourse doivent être consultées pour toute situation concernant les caractéristiques des produits.

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