Ajout des écarts inter-marchandises visant les contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada sur les terminaux Bloomberg et les plateformes LSEG Data & Analytics

La Bourse de Montréal a le plaisir d'informer ses participants que les écarts inter-marchandises visant les contrats à terme sur obligations du Canada sont maintenant disponibles sur les terminaux Bloomberg et les plateformes LSEG Data & Analytics. Ce faisant, les participants au marché disposent désormais d'outils supplémentaires leur permettant d'accéder par voie électronique aux données sur le cours et la liquidité, ainsi que d'effectuer des activités de négociation sur la courbe des taux canadiens.

Grâce à cet ajout, les participants disposent d'un accès complet aux écarts inter-marchandises entre les différents contrats à terme sur obligations (CGZ, CGF, CGB et LGB) par l'intermédiaire de l'ensemble des terminaux Bloomberg et des plateformes LSEG Data & Analytics. Grâce à l'intégration à Bloomberg, un plus grand nombre de participants au marché peuvent maintenant consulter les écarts sur la courbe des taux à la Bourse et effectuer des activités de négociation sur ceux-ci. Il s'agit d'une fonctionnalité avantageuse permettant de négocier à plusieurs endroits sur la courbe moyennant une seule opération. Cela consolidera l'activité existante des écarts sur la courbe des taux (11 mille VQM pour 5/10 ans; 4 mille VQM pour 2/5 ans).

Allez sur TMX <go> pour obtenir plus de renseignements sur les produits de la Bourse de Montréal. Les codes et les flux de données indiqués ci-dessous sont désormais disponibles :

*Le caractère F correspond à « Front Month Symbol » (symbole du mois d'échéance le plus rapproché), et il pourrait également y avoir le caractère H, M, U ou Z au lieu de F. Dans l'exemple, 20 correspond à 2020, mais le chiffre indiqué représentera l'année civile d'échéance réelle.

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